Davis je dcerou Hazel Jackson a komika Jaspera Carrotta. Podstoupila transplantaci ledvin poté, co byla jí byla diagnostikováno selhání ledvin během lékařského vyšetření, které podstoupila před převzetím její role v serálu Zákon & Pořádek. Její matka, Hazel jí darovala ledvinu. Kolem Vánoc 2005 byla znovu hospitalizována kvůli selhání ledvin, ale od té doby se zotavila. Davis je také diabetička. Dne 9. prosince 2006 se Davis vdala za velšského herce Owaina Yeomana v katedrále sv. Pavla v Londýně. Svatby se zúčastnili kolegové, hvězdy a spisovatelé z branže. Pár se rozvedl se v říjnu 2011.