Vyrůstala v Londýně. Ejogo je dcerou Alžběty Douglasové a Karla Ejoga. Její otec je Nigerijec a její matka je Skotka. Během dětství si Ejogo vzpomíná na svou matku jako na "hippiesačku". Má mladšího bratra, podnikatele Charlese Ejogo. Navštěvovala oratorickou římsko-katolickou základní školu a přípravnou školu Glendower. Poté se vzdělávala v Godolphinu a Latymer School. Ejogo se krátce vdala za Trip-hopového umělce Trickyho. Po rozvodu se znovu v roce 2000 provdala za amerického herce Jeffreyho Wrighta, se kterým se seznámila při natáčení filmu pro HBO Bojkott. Mají syna (Elijah) a dceru (Juno). I s Wrightem se po čase rozvedla. V současné době žije v Brooklynu v New Yorku