Szohr se narodila v Menomonee Falls ve státě Wisconsin. Má maďarské a afroamerické kořeny. Ve věku 17 let začala pracovat pro americký obchodní dům Kohla jako modelka. Absolvovala střední školu Menomonee Falls.

Jessica se stala známou široké veřejnosti poté, co získala roli Vanessy Abramsové v televizním seriálu Gossip Girl.