Kathryn McKinnon Berthold se narodila a vyrůstala v Long Islandském městě Sea Cliff v New Yorku. Je dcerou Laury Campbellové, vychovatelky a Michaela Bertholda, architekta. Má mladší sestru, Emily. Její otec zemřel, když jí bylo 18 let. Jako dítě, McKinnon hrála klavír, violoncello a kytaru. Vystudovala North Shore High School v roce 2002 a Columbijskou univerzitu v roce 2006, kde spoluzaložila komediální skupinu Tea Party, která se zaměřila na hudební improvizační komedii.mV roce 2007 se McKinnon připojila k původnímu obsazení seriálu The Big Gay Sketch Show společnosti Logo TV, kde se stala členkou všech tří sezón.
Od roku 2008 pravidelně vystupuje v živé sketchové komedii v Upright Citizens Brigade Theatre v New Yorku.