Alonso se narodil ve Washingtonu DC a má kubánský původ. Absolvoval studium BBA v oboru marketingu od Howard University ve Washingtonu DC. Po absolvování studia začal pracovat jako investiční bankéř pro Merrill Lynch na Wall Street. Poté se rozhodl stát se hercem. 

Alonso začal hrát ve filmu Disappearing Acts v roce 2000, po kterém hrál několik rolí ve filmech a televizních seriálech. Nejvíce je známý pro své role Charlieho Duchampa v televizním seriálu Breakout Kings (2011-2012) a detektiva Billyho Soto v televizním seriálu Tajemství Laury (2014-2015). Alonso hrál roli ve filmu Jumping the Broom v roce 2011, za který byl nominován na BET Awards a Black Reel Award a získal Image Award.