Vega se narodila v Seville, její matka byla v domácnosti a otec je bývalým zápasníkem s býky. Její mladší sestra pracuje jako flamenco tanečnice. Vega popisuje svou rodinu jako velmi "tradiční" a věřící. Herečkou se rozhodla stát poté, co se zúčastnila představení La Casa de Bernarda Alba Federico García Lorca, když jí bylo 16 let. Po absolvování povinné školní docházky ve věku 16 let byla přijata na scénu Centra Andaluz de Teatro. Po dvou letech na scéně a dalších dvou letech studia žurnalistiky, se Vega přestěhovala do Madridu